策略报告

运行策略脚本后，Navi 会生成一份 StrategyReport，包含性能指标、交易历史、权益曲线和配置详情。

报告结构

StrategyReport 是 instance.strategy_report() 返回的顶层类型：

rust

pub struct StrategyReport {
    /// 策略配置快照（初始资金、手续费等）
    pub config: StrategyConfigReport,
    /// 所有交易的综合性能指标
    pub performance_all: PerformanceMetrics,
    /// 仅多头交易的性能指标
    pub performance_long: PerformanceMetrics,
    /// 仅空头交易的性能指标
    pub performance_short: PerformanceMetrics,
    /// 已平仓交易列表（按平仓时间排序）
    pub closed_trades: Vec<ClosedTradeReport>,
    /// 当前未平仓（浮动盈亏）的交易
    pub open_trades: Vec<OpenTradeReport>,
    /// 每根 K 线的权益值（索引 0 = 第一根 K 线）
    pub equity_curve: Vec<f64>,
    /// 每根 K 线相对峰值权益的回撤（始终 ≥ 0）
    pub drawdown_curve: Vec<f64>,
    /// 每根 K 线的买入持有权益（initial_capital × close / first_close）
    pub buy_hold_curve: Vec<f64>,
    /// 用于计算 Sharpe/Sortino 的日回报率序列
    pub daily_returns: Vec<DailyReturnReport>,
    /// 从首次入场到最后一笔平仓的时间范围（无已平仓交易时为 None）
    pub trading_range: Option<TradingRangeReport>,
}

策略配置

StrategyConfigReport 记录了策略在 strategy() 中声明的参数：

字段	类型	说明
`initial_capital`	`f64`	初始账户资金
`commission_type`	`CommissionType`	`PerContract`、`PerTrade` 或 `PercentOfValue`
`commission_value`	`f64`	对应手续费类型的手续费金额
`margin_long`	`f64`	多头保证金要求（%）
`margin_short`	`f64`	空头保证金要求（%）
`slippage`	`f64`	订单滑点（以 tick 为单位）
`pyramiding`	`u32`	同方向最大同时入场次数
`risk_free_rate`	`f64`	用于 Sharpe/Sortino 的年化无风险利率（%）
`process_orders_on_close`	`bool`	在当根 K 线收盘而非次根开盘时成交订单
`calc_on_order_fills`	`bool`	每笔订单成交后重新执行脚本
`close_entries_rule`	`CloseEntriesRule`	`Fifo` 或 `Any`

性能指标

PerformanceMetrics 分三种维度计算：所有交易（performance_all）、仅多头（performance_long）、仅空头（performance_short）。

以下字段仅在 performance_all 中有意义 — 它们基于整体权益曲线，无法按方向拆分。在 performance_long 和 performance_short 中这些字段固定为 0.0 或 None：

max_drawdown / max_drawdown_percent
max_runup / max_runup_percent
buy_hold_return / buy_hold_return_percent
sharpe_ratio / sortino_ratio
num_even_trades

盈亏

字段	说明
`net_profit`	以账户货币计的净利润
`net_profit_percent`	净利润占初始资金的百分比
`gross_profit`	获利交易的利润总和
`gross_profit_percent`	总利润百分比
`gross_loss`	亏损交易的亏损总和（正数）
`gross_loss_percent`	总亏损百分比
`profit_factor`	总利润 ÷ 总亏损（无亏损交易时为 `None`）
`buy_hold_return`	买入持有的收益（账户货币，仅 `performance_all`）
`buy_hold_return_percent`	买入持有收益百分比（仅 `performance_all`）

回撤与上升

仅在 performance_all 中有值，在 performance_long / performance_short 中始终为 0.0。

字段	说明
`max_drawdown`	最大权益回撤（账户货币）
`max_drawdown_percent`	最大回撤百分比
`max_runup`	最大权益上升（账户货币）
`max_runup_percent`	最大上升百分比

风险调整收益

仅在 performance_all 中有值，在 performance_long / performance_short 中始终为 None。

字段	说明
`sharpe_ratio`	年化 Sharpe 比率（数据不足时为 `None`）
`sortino_ratio`	年化 Sortino 比率（数据不足时为 `None`）

交易统计

字段	说明
`total_closed_trades`	已完成的交易总数
`total_open_trades`	回测结束时未平仓的交易数
`num_winning_trades`	盈利（profit > 0）的交易数
`num_losing_trades`	亏损（profit < 0）的交易数
`num_even_trades`	平本（profit == 0）的交易数（仅 `performance_all`，其余始终为 `0`）
`percent_profitable`	获利交易数 ÷ 总交易数 × 100（无已平仓交易时为 `None`）

平均交易

字段	说明
`avg_trade`	每笔交易的平均盈亏
`avg_trade_percent`	每笔交易的平均盈亏百分比
`avg_winning_trade`	获利交易的平均利润
`avg_winning_trade_percent`	获利交易平均利润百分比
`avg_losing_trade`	亏损交易的平均亏损
`avg_losing_trade_percent`	亏损交易平均亏损百分比
`ratio_avg_win_loss`	平均获利 ÷ 平均亏损（无亏损交易时为 `None`）
`largest_winning_trade`	单笔最大利润
`largest_winning_trade_percent`	单笔最大利润百分比
`largest_losing_trade`	单笔最大亏损
`largest_losing_trade_percent`	单笔最大亏损百分比

持仓时间

字段	说明
`avg_bars_in_trades`	所有交易的平均持仓 K 线数
`avg_bars_in_winning_trades`	获利交易的平均持仓 K 线数
`avg_bars_in_losing_trades`	亏损交易的平均持仓 K 线数

其他

字段	说明
`commission_paid`	已支付的手续费总额
`max_contracts_held`	同时持仓的最大合约/股数
`margin_calls`	触发的追缴保证金次数

交易历史

已平仓交易

report.closed_trades 中每条 ClosedTradeReport 对应一笔已完成的交易：

字段	类型	说明
`trade_num`	`usize`	交易编号（从 0 开始）
`entry_id`	`String`	入场订单 ID（如 `"Long Entry"`）
`entry_comment`	`String`	入场订单备注
`entry_side`	`Direction`	`Long` 或 `Short`
`entry_price`	`f64`	入场成交价
`entry_bar`	`usize`	入场成交的 K 线索引
`entry_time`	`i64`	入场时间戳（Unix 毫秒）
`exit_id`	`String`	出场订单 ID
`exit_comment`	`String`	出场订单备注
`exit_price`	`f64`	出场成交价
`exit_bar`	`usize`	出场成交的 K 线索引
`exit_time`	`i64`	出场时间戳（Unix 毫秒）
`quantity`	`f64`	交易数量（合约/股数）
`profit`	`f64`	已实现盈亏（扣除手续费）
`profit_percent`	`f64`	已实现盈亏百分比（相对入场价值）
`cumulative_profit`	`f64`	累计盈亏（含本笔交易）
`cumulative_profit_percent`	`f64`	累计盈亏百分比（相对初始资金）
`max_runup`	`f64`	最大顺向波动（账户货币）
`max_runup_percent`	`f64`	最大顺向波动百分比
`max_drawdown`	`f64`	最大逆向波动（账户货币）
`max_drawdown_percent`	`f64`	最大逆向波动百分比
`commission`	`f64`	本笔交易的手续费总额（入场 + 出场）

未平仓交易

report.open_trades 中每条 OpenTradeReport 对应一个未结仓位：

字段	类型	说明
`trade_num`	`usize`	交易编号（从 0 开始）
`entry_id`	`String`	入场订单 ID
`entry_comment`	`String`	入场订单备注
`entry_side`	`Direction`	`Long` 或 `Short`
`entry_price`	`f64`	入场成交价
`entry_bar`	`usize`	入场成交的 K 线索引
`entry_time`	`i64`	入场时间戳（Unix 毫秒）
`quantity`	`f64`	持仓数量（合约/股数）
`profit`	`f64`	当前浮动盈亏（扣除入场手续费）
`profit_percent`	`f64`	当前浮动盈亏百分比
`max_runup`	`f64`	迄今最大浮动盈利
`max_runup_percent`	`f64`	迄今最大浮动盈利百分比
`max_drawdown`	`f64`	迄今最大浮动亏损
`max_drawdown_percent`	`f64`	迄今最大浮动亏损百分比
`commission`	`f64`	已支付的入场手续费

权益曲线

三组 Vec<f64> 均以 K 线为索引（索引 0 = 第一根 K 线）：

字段	说明
`equity_curve`	每根 K 线收盘时的账户权益
`drawdown_curve`	每根 K 线相对峰值权益的回撤（`peak - equity`，始终 ≥ 0）
`buy_hold_curve`	每根 K 线的买入持有假设权益

rust

// 找到最大回撤发生的 K 线
if let Some((bar, dd)) = report.drawdown_curve
    .iter()
    .enumerate()
    .max_by(|(_, a), (_, b)| a.partial_cmp(b).unwrap())
{
    println!("最大回撤发生在第 {} 根 K 线：{:.2}", bar, dd);
}

日回报率

report.daily_returns 提供用于 Sharpe/Sortino 计算的逐日回报序列：

rust

pub struct DailyReturnReport {
    pub date: String,           // "YYYY-MM-DD"
    pub return_percent: f64,    // 当日净盈亏百分比
}

交易时间范围

report.trading_range 在至少有一笔已平仓交易时为 Some，涵盖从首次入场到最后一笔平仓的时间段：

rust

pub struct TradingRangeReport {
    pub start_time: i64,  // Unix 毫秒
    pub end_time: i64,    // Unix 毫秒
}

完整示例

rust

use navi_vm::{Candlestick, Instance, TimeFrame};

async fn backtest(candles: Vec<Candlestick>) -> Result<(), navi_vm::Error> {
    let source = r#"
strategy("均线交叉策略",
    initial_capital = 10000,
    commission_type = strategy.commission.percent,
    commission_value = 0.1)

fast = ta.sma(close, 14)
slow = ta.sma(close, 28)

if ta.crossover(fast, slow)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
"#;

    let tf = TimeFrame::days(1);
    let symbol = "NASDAQ:AAPL";
    let instance = Instance::builder(candles, source, tf, symbol)
        .build().await?
        .run_to_end(symbol, tf).await?;

    let report = instance.strategy_report();
    let p = &report.performance_all;

    println!("=== 策略报告 ===");
    println!("净利润：       {:.2}（{:.2}%）", p.net_profit, p.net_profit_percent);
    println!("最大回撤：     {:.2}（{:.2}%）", p.max_drawdown, p.max_drawdown_percent);
    println!("盈亏比：       {:.2}", p.profit_factor.unwrap_or(0.0));
    println!("Sharpe 比率：  {:.2}", p.sharpe_ratio.unwrap_or(0.0));
    println!("总交易次数：   {}", p.total_closed_trades);
    println!("胜率：         {:.1}%", p.percent_profitable.unwrap_or(0.0));
    println!("总手续费：     {:.2}", p.commission_paid);

    println!("\n=== 交易明细 ===");
    for trade in &report.closed_trades {
        println!(
            "#{:3}  {:5}  入场={:.2}  出场={:.2}  盈亏={:.2}（{:.2}%）",
            trade.trade_num,
            if trade.entry_side == navi_vm::Direction::Long { "多头" } else { "空头" },
            trade.entry_price,
            trade.exit_price,
            trade.profit,
            trade.profit_percent,
        );
    }

    Ok(())
}

下一步

错误处理 — 处理编译和运行时错误
安全与执行限制 — 循环限制与不可信脚本安全

脚本管理

标注

附录

策略报告

报告结构

策略配置

性能指标

盈亏

回撤与上升

风险调整收益

交易统计

平均交易

持仓时间

其他

交易历史

已平仓交易

未平仓交易

权益曲线

日回报率

交易时间范围

完整示例

下一步

策略报告 ​

报告结构 ​

策略配置 ​

性能指标 ​

盈亏 ​

回撤与上升 ​

风险调整收益 ​

交易统计 ​

平均交易 ​

持仓时间 ​

其他 ​

交易历史 ​

已平仓交易 ​

未平仓交易 ​

权益曲线 ​

日回报率 ​

交易时间范围 ​

完整示例 ​

下一步 ​

策略报告

报告结构

策略配置

性能指标

盈亏

回撤与上升

风险调整收益

交易统计

平均交易

持仓时间

其他

交易历史

已平仓交易

未平仓交易

权益曲线

日回报率

交易时间范围

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